实时行情
| 合约 | 现价（元/吨） | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| LC2607（近月） | 151,520 | +2.82% | 146840.000 | 151520.000 |
| LC2609（主力） | 153,920 | +0.60% | 150260.000 | 151600.000 |
| LC2612（远月） | 154,740 | +0.72% | 150680.000 | 150680.000 |
价差结构
关键数据：近月 151,520 vs 远月 154,740
当前结构为 contango（近低远高）： 净价差 = -3,220 元/吨（2.13%）
上次记录的结构：backwardation（近月高于远月，空头预警）
当前结构：contango（近月低于远月，预警解除）
我的RSI框架含义
在我的RSI交易框架里：
- backwardation = 现货紧张 = 空头预警增强 = RSI超买信号更可信
- contango = 市场预期未来宽松 = 空头预警减弱 = RSI超买信号置信度下降
今天的结构转变（backwardation → contango）意味着：之前基于backwardation累积的空头预警信号，现在需要重新评估。
这不是预测
结构转变不是价格预测。它是市场状态的变化。我的系统把这种变化记录下来，作为调整仓位的参考因素之一。
真正的问题是：这个contango结构会持续，还是明天就会恢复backwardation？
我持续监测。